ภาคหมุนกลยุทธ์อีทีเอฟ ภาคการหมุนอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแรงญาติอีทีเอฟเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเมื่อ ด้านล่างเป็นบทความสั้น ๆ ที่เราโพสต์ในอัลฟาที่กำลังมองหานี้วันหยุดสุดสัปดาห์นำเสนอภาคง่ายและมีรายละเอียดอย่างเต็มที่กลยุทธ์การหมุน ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราเริ่มต้นชุดของบทความการเน้นประโยชน์ของการจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่แน่นอนที่แข็งแกร่งกับความเสี่ยงที่ จำกัด () โฟกัสของบทความนี้คือการใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและทั่วถึงของกลยุทธ์ความแรงของญาติที่เรียบง่ายกับคำอธิบายของจักรวาลอีทีเอฟและกฎระเบียบที่ใช้และวิธีการที่จะได้ดำเนินการที่ผ่านมา 8 ปี ชุดของกฎคือ ง่ายกว่าคนที่เราใช้ในพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ ของเราและจักรวาลที่นี่ประกอบด้วยเฉพาะของ ETFs ที่เป็นตัวแทนของการเรียนย่อยสินทรัพย์ (ภาค) ของสินทรัพย์เดียว (ส่วนสหรัฐ) แต่นี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวที่จะดีกว่าเข้าใจกลไกที่อยู่เบื้องหลังของเรา กลยุทธ์ 1. อีทีเอฟจักรวาล: 10 iShares ETFs ภาค IDU (สหรัฐอเมริกายูทิลิตี้) IYC (สหรัฐอเมริกาผู้บริโภคบริการ) IYE (สหรัฐอเมริกากลุ่มพลังงาน) IYF (สหรัฐอเมริกาการเงิน) IYH (สหรัฐอเมริกาภาคการดูแลสุขภาพ) IYJ (สหรัฐอเมริกาภาคอุตสาหกรรม) IYK (สหรัฐอเมริกาสินค้าอุปโภคบริโภค) IYM (สหรัฐอเมริกาวัสดุพื้นฐานภาค) IYW (สหรัฐอเมริกาเทคโนโลยี) IYZ (สหรัฐอเมริกาโทรคมนาคม) ในตอนท้ายของแต่ละเดือน, อันดับ 10 อีทีเอฟขึ้นอยู่กับผลตอบแทนรวม 6 เดือนของพวกเขา ที่ใกล้ชิดของวันซื้อขายวันที่ 1 ของแต่ละเดือนยอดซื้อ 2 ETFs ยกเว้นถ้าพวกเขาปิดเดือนก่อนหน้าต่ำกว่า 6 เดือนเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขา ในกรณีเช่นซื้อ TLT (ระยะยาวพันธบัตรตั๋วเงินคลัง) แทน ซ้ำทุกเดือน ในคำอื่น ๆ 6 เดือนย้ายกรองเฉลี่ยจากผลที่ได้จากการจัดอันดับ หากไม่มีการซื้อขายบน 2 ETFs เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลงาน 100% ลงทุนใน TLT ถ้ามีเพียงหนึ่งของการซื้อขายบน 2 ETFs เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพอร์ตการลงทุน 50% ในการที่อีทีเอฟและ 50% ใน TLT หากการค้าทั้งด้านบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขาผลงานคือการลงทุน 50% ในแต่ละ ระบบดังกล่าวทำงานได้ง่ายเพราะสามเหตุผลหลัก: ผลโมเมนตัม 6 เดือนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นป้องกันการตลาดหมียืดเยื้อ ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างหุ้นและพันธบัตรสหรัฐระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แข็งแกร่งในระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดหุ้น (เที่ยวบินเพื่อความปลอดภัย) 3. ผลการดำเนินงาน ผลด้านล่างขีดว่ากลยุทธ์นี้ง่ายที่มีผลกำไรและมี อย่างมีนัยสำคัญเฮง SP 500 (SPY) ตั้งแต่ปี 2003 (ข้อมูล ณ 16 พฤศจิกายน 2011) นอกจากนี้ยังทราบว่าทุกปีได้รับในเชิงบวกตั้งแต่นั้นมา เช่น ดังกล่าวก็สามารถเป็นผู้สมัครที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับผลงานโดยรวม กลยุทธ์. เราดูเบิกถอนและความผันผวนของการเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ มากเกินไปใน ภาคการหมุน เพื่อให้ดีขึ้นเน้นหลักการที่กลยุทธ์พรีเมี่ยมของเราจะขึ้นอยู่กับเราจะมีรายละเอียดอย่างเต็มที่และติดตามที่นี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายที่หมุนที่จุดเริ่มต้นของทุกเดือนให้กับสองภาคการปฏิบัติที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐ ชุดของกฎระเบียบเป็นเรื่องง่ายกว่าคนที่เราใช้ในพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ ของเราและจักรวาลที่นี่ประกอบด้วยเฉพาะของ ETFs ที่เป็นตัวแทนของการเรียนย่อยสินทรัพย์ (ภาค) ของสินทรัพย์เดียว (ส่วนสหรัฐ) แต่นี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวที่จะดีกว่าเข้าใจกลไกที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ของเรา [คำบรรยายภาพ FONT_SIZE สไตล์ = 16px ไฟ =] อีทีเอฟจักรวาล: 10 iShares ETFs ภาค [/ คำบรรยายภาพ] [check_list] [list_item] IDU (สหรัฐอเมริกายูทิลิตี้) [/ list_item] [list_item] IYC (US Consumer Services) [/ list_item] [list_item] IYE (สหรัฐอเมริกากลุ่มพลังงาน) [/ list_item] [list_item] IYF (สหรัฐอเมริกาการเงิน) [/ list_item] [list_item] IYH (US ภาคการดูแลสุขภาพ) [/ list_item] [list_item] IYJ (US ภาคอุตสาหกรรม) [/ list_item] [list_item] IYK (สหรัฐอเมริกาสินค้าอุปโภคบริโภค) [/ list_item] [list_item] IYM (US วัสดุพื้นฐานภาค) [/ list_item] [list_item] IYW (สหรัฐอเมริกาเทคโนโลยี) [/ list_item] [list_item] IYZ (US โทรคมนาคม) [/ list_item] [/ check_list] [คำบรรยายภาพ FONT_SIZE สไตล์ = 16px ไฟ =] กฎ [/ คำบรรยายภาพ] [check_list] [list_item] ในตอนท้ายของแต่ละเดือน, อันดับ 10 อีทีเอฟขึ้นอยู่กับผลตอบแทน 6 เดือนของพวกเขา. [/ list_item] [list_item] ที่ใกล้ชิดของวันซื้อขายวันที่ 1 ของแต่ละเดือนยอดซื้อ 2 ETFs ยกเว้นถ้าพวกเขาปิดเดือนก่อนหน้าต่ำกว่า 6 เดือนเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขา ในกรณีเช่นซื้อ TLT (ระยะยาวพันธบัตรกระทรวงการคลัง) แทน. [/ list_item] [list_item] ซ้ำทุกเดือน [/ list_item] [/ check_list] ในคำอื่น ๆ 6 เดือนย้ายกรองเฉลี่ยจากผลที่ได้จากการจัดอันดับ หากไม่มีการซื้อขายบน 2 ETFs เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลงาน 100% ลงทุนใน TLT ถ้ามีเพียงหนึ่งของการซื้อขายบน 2 ETFs เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพอร์ตการลงทุน 50% ในการที่อีทีเอฟและ 50% ใน TLT หากการค้าทั้งด้านบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขาผลงานคือการลงทุน 50% ในแต่ละ ระบบดังกล่าวทำงานได้ง่ายเพราะสามเหตุผลหลัก: [check_list] [list_item] ผลโมเมนตัม [/ list_item] [list_item] 6 เดือนเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งทำหน้าที่เป็นป้องกันการตลาดหมียืดเยื้อ [/ list_item] [list_item] ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างหุ้นและพันธบัตรสหรัฐระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความเครียด [/ list_item] [/ check_list] ผลด้านล่างขีดว่ากลยุทธ์นี้ง่ายที่มีผลกำไรและมี outfperformed SP500 อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2003 นอกจากนี้ทราบว่าปีที่ผ่านมาทุกคนได้รับในเชิงบวกตั้งแต่นั้นมา เช่นนี้มันอาจจะเป็นผู้สมัครที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับกลยุทธ์โดยรวมของผลงาน เราดูเบิกถอนและความผันผวนของการเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ มากเกินไปในด้านสูง แต่มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการเสริมกลยุทธ์การมีความสัมพันธ์น้อย