ที่ประสบความสำเร็จการวัด: การวัดประสิทธิภาพที่สำคัญ 26 พฤศจิกายน 2012 05:00 8 ความคิดเห็นเข้าชม: 2688 เมื่อคุณเห็นประสิทธิภาพการทำงานของระบบการค้าที่คุณจะรู้ดีหรือไม่? คุณจะรู้ว่าระบบที่เหมาะสมสำหรับคุณ? หลายคนก็มองไปที่กำไรสุทธิสมมติว่าระบบที่มีกำไรมากขึ้นจะต้องดีกว่าระบบ นี้มักจะอยู่ห่างไกลจากความคิดที่ดี เมื่อเปรียบเทียบระบบการซื้อขายในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาหรือเมื่อเปรียบเทียบระบบก่อนตัดสินใจซื้อก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีตัวชี้วัดไม่กี่ในมือที่จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบระบบทั้งที่เป็นมาตรฐานสมมุติหรือกับระบบอื่น ไม่มีคะแนนหนึ่งเดียวที่คุณสามารถใช้ที่จะทำงานให้ทุกคนตั้งแต่เราทุกคนมีความคลาดเคลื่อนความเสี่ยงที่ไม่ซ้ำกันและความหมายในสิ่งที่เราพิจารณาซื้อขายคือ ในทำนองเดียวกันไม่ได้ทั้งหมดระบบการให้คะแนนมีค่าเท่ากันหรือดำเนินการในทุกสถานการณ์ แต่ในบทความนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการใช้ที่ชื่นชอบที่จะทำคะแนนและอันดับระบบการซื้อขาย เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบที่สำคัญของฉันที่ฉันใช้ในระหว่างการพัฒนาระบบ จำนวนของการค้า ระบบการซื้อขายใด ๆ ควรจะมีจำนวนมากของการซื้อขาย มีความสำคัญอะไร จะแตกต่างกันเป็นอย่างดีว่า สำหรับระบบการแกว่งที่ใช้เวลาไม่เกิน 10 ปีการซื้อขายที่มีการซื้อขาย 100 เป็นสิ่งที่ดี นี้แสดงให้เห็นประมาณ 10 ปีของการทดสอบทางประวัติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นระบบการซื้อขายได้รับการเริ่มต้นในการผลิตการซื้อขายมากขึ้นต่อปีผมจะคาดหวังที่จะเห็นการซื้อขายมากขึ้นในระหว่างการใช้ backtesting ปัจจัยกำไร ในขณะที่กำไรสุทธิสามารถเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับระบบการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยกำไรมักจะสำคัญยิ่งขึ้นในความคิดของฉัน ปัจจัยกำไรวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายของคุณ ปัจจัยกำไรคำนวณโดยหารกำไรที่สร้างขึ้นโดยการสูญเสียที่สร้างขึ้น ปัจจัยที่ผลกำไรของ 1.5 แสดงให้เห็นทุกสองเหรียญที่หายไปสามดอลลาร์จะได้รับ ($ 3 ชนะ / $ 2 หายไป = 1.5) เห็นได้ชัดว่าตัวเลขดังกล่าวข้างต้น 1.0 หมายความว่าคุณจะทำเงิน ฉันต้องการจะดูปัจจัยที่มีกำไร 1.5 หรือสูงกว่า กำไรเฉลี่ยต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับปัจจัยกำไรกำไรเฉลี่ยต่อการค้าบอกฉันว่าระบบมีการทำเงินมากพอที่เกี่ยวกับการค้าในแต่ละ เมื่อมีการออกแบบระบบการซื้อขายผมชอบที่จะเห็นการซื้อขายเฉลี่ยผลกำไรดังกล่าวข้างต้น $ 50 ก่อนที่จะเลื่อนหลุดและค่าคอมมิชชั่นจะถูกหักออกที่น้อยที่สุด หากมีกำไรสุทธิเฉลี่ยอยู่เหนือ $ 50 ค่านายหน้าและเลื่อนหลุดหัก, thats ดียิ่งขึ้น สูงกว่ากำไรเฉลี่ยต่อการค้าที่ดีขึ้น ร้อยละที่ชนะการค้า ฉันไม่ทำตามนี้มากเกินไป ผมจดบันทึกมัน แต่ไม่ทั้งหมดที่สำคัญกับผม ร้อยละชนะการซื้อขายเป็นเพียงจำนวนการซื้อขายที่สร้างกำไรสุทธิเป็นบวกโดยแบ่งการซื้อขายทั้งหมดที่เกิด ปัจจัยนี้จะมีความสำคัญถ้าคุณไม่ต้องการที่จะมีสตริงที่มีขนาดใหญ่ของผู้แพ้ ยกตัวอย่างเช่นมักจะมีแนวโน้มในระยะยาวระบบต่อไปสามารถทำกำไรได้มาก แต่มีเพียงอัตราการชนะ 40% หรือน้อยกว่า คุณสามารถจัดการกับการซื้อขายการสูญเสียจำนวนมาก? บางทีคุณอาจจะมีความสะดวกสบายเฉพาะกับระบบที่มีแนวโน้มในการผลิตการซื้อขายที่ชนะมากขึ้นกว่าการสูญเสียการซื้อขาย ถ้าเป็นเช่นนั้นระบบที่มีอัตราการชนะ 60% หรือสูงกว่าจะดีกว่าสำหรับคุณ ร้อยละชนะการซื้อขายเป็นตัวบ่งชี้ความอดทนทางจิตวิทยาที่จะแตกต่างกันระหว่างคน ประกอบกับอัตราการเติบโต (CAGR) นี้จะอธิบายถึงการเจริญเติบโตราวกับว่ามันเป็นคงที่อัตราผลตอบแทนคงที่ เห็นได้ชัดว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายเป็นระบบการซื้อขายของคุณผลิตส่วนโค้งหยักเมื่อเวลาผ่านไป แต่นี้เป็นวิธีที่เรียบผลตอบแทนของคุณในช่วงการซื้อขายเดียวกัน ช่วยบอกว่าระบบการซื้อขายของคุณผลิต 5% CAGR ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ในช่วงเวลาเดียวกันว่าคุณมีซีดีธนาคารที่ยังมีผลเป็นผลตอบแทน 5% ในช่วงกรอบเวลาเดียวกัน นี้จะทำให้แผ่นซีดีการลงทุนที่ดีขึ้นหรือไม่ อาจจะ. สิ่งหนึ่งที่ต้องเก็บไว้ในใจคือ: การคำนวณอัตราการเติบโตเฉลี่ยไม่คำนึงถึงเวลาที่เงินของคุณเป็นที่มีความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ระบบการซื้อขายอาจจะ retuning 5% CAGR กว่า 10 ปีเงินของคุณเพียงอย่างแข็งขันในตลาดสำหรับส่วนของเวลา ส่วนใหญ่เวลานั่งว่างในการเป็นนายหน้าซื้อขายของคุณหรือฟิวเจอร์บัญชีรอสัญญาณการซื้อขายต่อไป CAGR ไม่คำนึงถึงเวลาที่เงินของคุณเป็นที่มีความเสี่ยง โปรดจำไว้ว่าผลตอบแทน 5% ในซีดีจะรู้เฉพาะในกรณีที่เงินของคุณจะถูกล็อคอยู่ห่างออกไป 100% ของเวลา ด้วยระบบการซื้อขายของเราตัวอย่างเช่นเงินสดของเรายังเป็นอิสระขึ้นที่จะนำไปใช้ในตราสารอื่น ๆ ความเสี่ยงปรับกลับ (RAR) การคำนวณนี้คำนึงถึงเวลาเงินของคุณที่มีความเสี่ยงในตลาด นี้จะกระทำโดยการ CAGR และหารด้วยการสัมผัส การได้รับสารเป็นร้อยละของเวลา (ในช่วงทดสอบ) ที่เงินของคุณเป็นอย่างแข็งขันในตลาด ผมชอบที่จะเห็นคุณค่าของ 50% หรือดีกว่า เบิก Intraday สูงสุดและ Curve ถือหุ้น วิธีการใหญ่อยู่ที่เบิกถอนเหล่านั้นหรือไม่ ฉันสามารถจัดการกับจิตใจเช่นเบิกได้หรือไม่ พร้อมสายเหล่านี้ฉันยังมองไปที่รูปร่างของเส้นโค้งส่วนที่ มันปีนขึ้นไปที่มี pullbacks ตื้นหรือไม่ก็มี pullbacks ชัน? จะมีการขยายระยะยาวกับความคิดฟุ้งซ่านไม่มีทุนใหม่ได้หรือไม่ จะเป็นการดีที่เส้นโค้งทุนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยการสร้างความคิดฟุ้งซ่านทุนใหม่ที่มี pullbacks ตื้น นี่คือคนที่คุณไม่ได้เห็นมาก เสื้อทดสอบคือการทดสอบทางสถิติที่ใช้ในการประกันว่าแนวโน้มผลระบบการซื้อขายของคุณที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพียงอย่างเดียว คุณต้องการที่จะเห็นค่ามากกว่า 1.6 ซึ่งแสดงให้เห็นผลการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับโอกาส ค่าอื่น ๆ ด้านล่างแสดงให้เห็นผลการซื้อขายอาจจะขึ้นอยู่กับโอกาส ค่าเสื้อทดสอบควรจะคำนวณไม่น้อยกว่า 30 การซื้อขาย ด้านล่างการคำนวณเสื้อทดสอบ t = รากที่สอง (จำนวนการซื้อขาย) * (กำไรเฉลี่ยต่อการค้าการค้า / ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของธุรกิจการค้า) ความคาดหมาย ความคาดหวังเป็นแนวคิดที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือค้ารถตู้ Tharps ทางของคุณเพื่ออิสรภาพทางการเงิน ความคาดหวังที่จะบอกคุณเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ที่คุณคาดหวังที่จะให้ต่อดอลลาร์ที่มีความเสี่ยง ความคาดหวังอาจจะค่าที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อการทดสอบรวมกันกลยุทธ์การป้อนข้อมูลที่แตกต่างกัน ในขณะที่ความคาดหวังในการคำนวณที่แท้จริงของระบบการซื้อขายอยู่นอกเหนือบทความนี้ก็สามารถประมาณได้ด้วยสูตรง่ายๆดังต่อไปนี้ ความคาดหวัง = กำไรสุทธิเฉลี่ยต่อการค้า / | ค้าการสูญเสียเฉลี่ยในสกุลเงินดอลลาร์ | สำหรับผู้ที่ไม่ชินกับคณิตศาสตร์เส้นแนวตั้งรอบค้าการสูญเสียเฉลี่ยในสกุลเงินดอลลาร์บ่งชี้ค่าสัมบูรณ์ควรใช้ นี้หมายความว่าตัวเลขที่เป็นค่าลบเราวางเครื่องหมายลบจึงทำให้ค่าบวก คะแนนความคาดหวัง ค่านี้เป็นค่าความคาดหวังในปีที่ผลิตเป็นจำนวนวัตถุประสงค์ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบระบบการค้าต่างๆ ในสาระสำคัญปัจจัยคะแนนความคาดหวังในโอกาสที่เป็นค่าโดยคำนึงถึงความถี่ระบบการค้าที่ได้รับการผลิตการซื้อขาย ดังนั้นคะแนนนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบระบบการซื้อขายที่แตกต่างกันมาก สูงกว่าความคาดหวังผลกำไรมากขึ้นระบบ